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陈燕红
来源:管理员 创建于:2018-10-02 点击数:

                                                      

名:陈燕红

 

 讲师硕士研究生导师

 

办公地点:北校区红楼3-325

 

E-mail:yhchen@hnu.edu.cn

                                               

研究方向: 金融数学   

       

讲授课程:《随机过程》、《多元统计分析》《非参数统计》

  

个人简介:  

2018年7月-至今:湖南大学统计学系讲师

 

2015年9月-2018年6月:武汉大学 数学与统计学院 概率论与数理统计系  理学博士

 

2012年9月-2015年6月:武汉大学 数学与统计学院 概率论与数理统计系  理学硕士

 

2008年9月-2012年6月:兰州大学 数学与统计学院  数学与应用数学专业 理学学士

 

主要研究成果:

 

在研项目:

主持国家自然科学基金青年项目《多维风险度量及其在再保险中的应用研究》(11901184),24万,2020.01—2022.12.

 

发表论文

1. Chen Y.H., Hu Y.J., Set-valued law invariant coherent and convex risk measures, International Journal of Theoretical and Applied Finance, 22(3), 195004, 2019.

2. Chen Y.H., Hu Y.J., Systemic risk statistics with scenario analysis, Communications in Statistics Theory and Methods, 48(14), 2019.

3. Chen Y.H., Hu Y.J., Multivariate coherent risk measures induced by multivariate convex risk measures, Positivity (online), 10.1007/s11117-019-00703-2, 2019.

4. Sun F., Chen Y.H., Hu Y.J., Set-valued loss-based risk measures, Positivity , 22(3), 859-871, 2018.

5Chen Y.H., Hu Y.J., Time consistency for set-valued dynamic risk measures for bounded discrete-time processes, Mathematics and Financial

Economics, 12(3), 305-333, 2018.

6.  Chen Y.H., Sun F., Hu Y.J., Coherent and convex loss-based risk measures for portfolio vectors, Positivity, 22(1), 399-414, 2018.

7Chen Y.H., Hu Y.J., Set-valued risk statistics with scenario analysis, Statistics and Probability Letters, 131, 25-37, 2017.

8Chen Y.H., Hu Y.J., Value-at-risk and continuous coherent risk measures on L_p space,数学杂志., 36(5), 1011-1018, 2016.

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